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Portfolio Optimization para Mac

Name: Portfolio Optimization
Rating: 4 (1 reviews)
Author: Business Spreadsheets

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Detalles clave de Portfolio Optimization

Gestionar inversiones financieras.
Última actualización el 7 de octubre de 2024
Ha habido 4 actualizaciones
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Descripción del desarrollador

By Business Spreadsheets

Gestionar inversiones financieras.

La plantilla de Optimización de Cartera identifica los pesos de capital óptimos para una cartera de inversiones financieras que proporciona el mayor rendimiento con el menor riesgo, basado en el perfil de riesgo de retorno y la correlación entre inversiones individuales. El diseño del modelo de optimización de cartera permite que se aplique tanto a instrumentos financieros como a carteras de líneas de negocio. La plantilla de optimización de cartera es intuitiva y flexible, con iconos de ayuda en todo momento para asistir con la entrada e interpretación de los resultados de salida. La entrada de datos históricos para el análisis se apoya en opciones para especificar precios absolutos o retornos, número de unidades actuales mantenidas y una herramienta para descargar largos períodos de datos del mercado financiero para valores desde Internet. Las opciones de optimización avanzadas incluyen establecer restricciones mínimas y máximas para los pesos en la cartera óptima y opciones de análisis de riesgo para la volatilidad general bajo el ratio de Sharpe, riesgo a la baja o semi-desviación bajo el ratio de Sortino y ganancia/pérdida bajo el ratio de Omega. La optimización analiza la probabilidad de alcanzar un retorno objetivo a través de simulaciones de Monte Carlo. Los resultados de la optimización de la cartera se muestran con gráficos de pesos y distribuciones de retorno, así como acciones de adquisición y liquidación requeridas. El proceso de optimización guarda carteras posibles a lo largo de las extremidades de la frontera eficiente. Los perfiles fundamentales para el retorno mínimo y máximo, riesgo y ratios pueden ser cargados posteriormente para análisis. Se proporciona análisis técnico con retorno total testado en el pasado a partir de trading de señales y optimización automática de constantes de periodo técnico para cada inversión o la cartera total que resulta en el mayor retorno testado en el pasado. Los indicadores de análisis técnico con gráficos detallados y análisis de backtesting incluyen media móvil simple (SMA), tasa de cambio (ROC), convergencia/divergencia de media móvil (MACD), índice de fuerza relativa (RSI) y Bandas de Bollinger. La plantilla es compatible con Excel 97-2013 para Windows y Excel 2011 o 2004 para Mac como una solución de optimización de cartera multiplataforma.